Số dư Margin và tính toán PnL

Dưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M vĩnh cửu, mỗi người dùng có một Tài khoản Tài sản tương lai độc lập, được sử dụng để thế chấp và thanh toán các khoản tiền giao dịch tài sản tương lai.

Số dư Margin

Số dư Margin là tài sản thời gian thực của Tài khoản Tài sản tương lai, tức là tổng số tài sản của Tài khoản Tài sản tương lai, bao gồm cả lãi/lỗ chưa thực hiện (PnL). Số dư Margin được chia thành số dư Margin Cross và số dư Margin Isolated.

Số dư Margin Cross = Số dư tài khoản - Tất cả chi phí vị thế của số dư Margin Isolated + Tất cả lãi/lỗ chưa thực hiện của số dư Margin Cross
Số dư Margin Isolated = Chi phí vị thế của số dư Margin Isolated + Lãi/Lỗ chưa thực hiện của số dư Margin Isolated

Khi số dư Margin ≤ mức bảo trì Margin, sẽ kích hoạt việc giảm đòn bẩy hoặc thanh lý bắt buộc.

Các tính số dư tài khoản

Số dư tài khoản = Tổng tài sản chuyển vào ròng + Lãi/lỗ đã thực hiện - Tổng phí giao dịch - Tổng phí thanh lý + Tổng phí Funding - Số tiền từ lệnh tùy chọn + Lãi/lỗ của quyền chọn

Chi tiết công thức:
Số dư tài khoản = (Chuyển vào + Chuyển ra) + (Lãi/lỗ đã thực hiện của vị thế Cross và Isolated) - (Tổng phí mở và đóng vị thế của vị thế Cross + Tổng phí mở và đóng vị thế của vị thế Isolated) - Phí thanh lý của vị thế Cross và Isolated + Phí Funding của vị thế Cross và Isolated - (Vốn quyền chọn + Phí quyền chọn) + Lãi/lỗ của quyền chọn.

Tính toán Số dư Khả dụng trong chế độ Margin Cross

Số dư khả dụng trong chế độ Margin Cross là Margin có thể sử dụng để mở vị thế trong chế độ Margin Cross. Lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế Cross có thể được sử dụng để tiếp tục mở vị thế.

1. Margin đơn tiền tệ & chế độ phòng hộ

Số dư khả dụng = số dư tài khoản của đơn vị tiền tệ giá trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Isolated của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Cross của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - tiền đặt cọc đóng băng của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại + lãi/lỗ chưa thực hiện của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại.

và,
Chi phí Vị thế Đơn = Số lượng Vị thế * Giá Mua vào / Đòn bẩy
Tiền đặt cọc đóng băng của một lệnh Đơn lẻ = Số lượng lệnh * Giá lệnh / Đòn bẩy
Lãi/lỗ chưa thực hiện của một Vị thế Đơn:
Mua = (Giá đánh dấu mới nhất - Giá Mua vào) * Số lượng Vị thế
Bán = (Giá Mua vào - Giá đánh dấu mới nhất) * Số lượng Vị thế

2. Margin đơn tiền tệ & chế độ một chiều

(1) Khi hướng mua và bán giống với hướng vị thế, số dư khả dụng được tính như sau:

Số dư khả dụng = số dư tài khoản của đơn vị tiền tệ giá trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Isolated của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Cross của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - tiền đặt cọc đóng băng của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại + lãi/lỗ chưa thực hiện của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại.

và,
Chi phí Vị thế Đơn = Số lượng Vị thế * Giá Mua vào / Đòn bẩy
Tiền đặt cọc đóng băng của một lệnh Đơn lẻ = Số lượng lệnh * Giá lệnh / Đòn bẩy
Lãi/lỗ chưa thực hiện của một Vị thế Đơn:
Mua = (Giá đánh dấu mới nhất - Giá Mua vào) * Số lượng Vị thế
Bán = (Giá Mua vào - Giá đánh dấu mới nhất) * Số lượng Vị thế

(2) Khi hướng mua và bán trái ngược với hướng vị thế, số dư khả dụng được tính như sau:

Số dư khả dụng = số dư tài khoản của đơn vị tiền tệ giá trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Isolated của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Cross của các biểu tượng khác trong khu vực giao dịch hiện tại - tiền đặt cọc đóng băng của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại + lãi/lỗ chưa thực hiện của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại + chi phí vị thế Cross của biểu tượng hiện tại.

3. Margin đa tiền tệ & chế độ phòng hộ

Số dư khả dụng = Giá trị USD của tất cả các đơn vị tiền tệ trong tất cả các khu vực giao dịch - chi phí vị thế Isolated của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch - chi phí vị thế Cross của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch - tiền đặt cọc đóng băng của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch + lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế Cross của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch.

4. Margin đa tiền tệ & chế độ một chiều

(1) Khi hướng mua và bán giống với hướng vị thế, số dư khả dụng được tính như sau:

Số dư khả dụng = Giá trị USD của tất cả các đơn vị tiền tệ trong tất cả các khu vực giao dịch - chi phí vị thế Isolated của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch - chi phí vị thế Cross của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch - tiền đặt cọc đóng băng của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch + lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế Cross của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch.

(2) Khi hướng mua và bán trái ngược với hướng vị thế, số dư khả dụng được tính như sau:

Số dư khả dụng = Giá trị USD của tất cả các đơn vị tiền tệ trong tất cả các khu vực giao dịch - chi phí vị thế Isolated của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch - chi phí vị thế Cross của các biểu tượng khác theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch - tiền đặt cọc đóng băng của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch + lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế Cross của tất cả các biểu tượng theo giá trị USD trong tất cả các khu vực giao dịch + chi phí vị thế Cross của biểu tượng hiện tại trong khu vực giao dịch hiện tại.

Cách tính số dư khả dụng trong giao dịch Margin Isolated

Giao dịch Margin Isolated không hỗ trợ chế độ đa đơn vị tiền tệ.

1. Margin đơn tiền tệ & chế độ phòng hộ

Số dư khả dụng = số dư tài khoản của đơn vị tiền tệ giá trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Isolated của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Cross của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - tiền đặt cọc đóng băng của vị thế Cross của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại.

2. Margin đơn tiền tệ & chế độ một chiều

(1) Khi hướng mua và bán giống với hướng vị thế, số dư khả dụng được tính như sau:

Số dư khả dụng = số dư tài khoản của đơn vị tiền tệ giá trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Isolated của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Cross của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - tiền đặt cọc đóng băng của vị thế Cross của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại.

(2) Khi hướng mua và bán trái ngược với hướng vị thế, số dư khả dụng được tính như sau:

Số dư khả dụng = số dư tài khoản của đơn vị tiền tệ giá trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Isolated của các biểu tượng khác trong khu vực giao dịch hiện tại - chi phí vị thế Cross của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại - tiền đặt cọc đóng băng của tất cả các biểu tượng trong khu vực giao dịch hiện tại + chi phí vị thế Isolated của biểu tượng hiện tại.

PnL chưa thực hiện

Long = (Giá đánh dấu mới nhất - Giá mở vị thế) * Số lượng vị thế

Short = (Giá mở vị thế - Giá đánh dấu mới nhất) * Số lượng vị thế

Ví dụ: người dùng đã mở một vị thế Long BTCUSDT trong chế độ giảm rủi ro với 0,2 BTC ở mức giá 28.000 USDT, sau đó anh ta mở một vị thế Short BTCUSDT với 0,1 BTC ở mức giá 28.500 USDT. Khi đánh giá dấu mới nhất đạt đến 29.000 USDT, lãi/lỗ chưa thực hiện của vị thế là:

Long: ( 29000 - 28000 ) * 0.2 = 200 USDT
Short: ( 28500 - 29000 ) * 0.1 = - 50 USDT

PnL đã thực hiện

Long = (Giá đóng cửa - Giá mở vị thế) * Số lượng đóng vị thế

Short = (Giá mở vị thế - Giá đóng cửa) * Số lượng đóng vị thế

Tiếp tục từ ví dụ trước, khi thị trường tiếp tục tăng, người dùng đóng hai vị thế này ở giá 29.500 USDT. Lãi/lỗ đã thực hiện của vị thế là:

Long: ( 29500 - 28000 ) * 0.2 = 300 USDT
Short: ( 28500 - 29500 ) * 0.1 = - 100 USDT