Маржинальный Баланс и Расчет PnL

В рамках бессрочных фьючерсов USDⓈ-M каждый пользователь имеет независимый счет деривативов, который используется для обеспечения и расчета средств по сделкам с деривативами.

Маржинальный Баланс

Баланс маржи представляет собой активы Счета производных инструментов в режиме реального времени, то есть общие активы Счета производных инструментов, включая нереализованную прибыль и убыток (PnL). Баланс маржи делится на баланс кросс-маржи и баланс изолированной маржи.

Баланс Кросс-Маржи = Баланс Счета – Стоимость Всех Позиций Изолированной Маржи + Весь Нереализованный PnL кросс-маржи
Баланс Изолированной Маржи = Стоимость Позиции Изолированной Маржи + Изолированный Нереализованный PnL

Когда баланс маржи ≤ поддерживающей маржи, будет запущено принудительное сокращение доли заемных средств или ликвидация.

Расчет Баланса Счета

Баланс Счета = Общая Сумма Чистых Переданных Активов + Реализованный PnL – Общая Торговая Комиссия – Общая Комиссия за Ликвидацию + Общая Комиссия за Финансирование – Сумма от Ордеров на опционы + PnL по Опционам

Детали Формулы:
Баланс Счета = (Входящий Перевод + Вывод) + (Реализованный PnL Перекрестных и Изолированных позиций) - (Общая Комиссия за Открытие и Закрытие Кросс-Позиции + Общая Комиссия за Открытие и Закрытие Изолированной Позиции) - Комиссия за Ликвидацию Перекрестных и Изолированных Позиций + Комиссия за Финансирование Перекрестных и Изолированных Позиций - (Опционный Капитал + Комиссия за Опционы) + Опционный PnL

Доступный расчет баланса в режиме кросс-маржи

Доступный баланс в режиме кросс-маржи — это маржа, которую можно использовать для открытия позиции в режиме кросс-маржи. Нереализованный PnL кросс-позиции можно использовать для продолжения открытия позиции.

1. Одновалютная Маржа и Режим Хеджирования

Доступный Баланс = баланс счета ценовой валюты в текущей торговой зоне - стоимость изолированной позиции всех символов в текущей торговой зоне - стоимость кросс-позиции всех символов в текущей торговой зоне - замороженная маржа всех символов в текущей торговой зоне + нереализованная PnL всех символов в текущей торговой зоне

и,
Стоимость Одной Позиции = Количество Позиций * Цена Входа / Кредитное Плечо
Замороженная Маржа Одного Ордера = Количество Ордера * Цена Ордера / Кредитное Плечо
Нереализованный Pnl Отдельной Позиции:
Длинная Позиция = (Последняя Цена Маркировки - Цена Входа) * Количество Позиции
Короткая Позиция = (Цена Входа – Цена Последней Маркировки) * Количество Позиции

2. Одновалютная Маржа и Односторонний Режим

(1) Если направление покупки и продажи совпадает с направлением позиции, доступный баланс рассчитывается следующим образом:

Доступный Баланс = баланс счета ценовой валюты в текущей торговой зоне - стоимость изолированной позиции всех символов в текущей торговой зоне - стоимость кросс-позиции всех символов в текущей торговой зоне - замороженная маржа всех символов в текущей торговой зоне + нереализованная PnL всех символов в текущей торговой зоне

и,
Стоимость Одной Позиции = Количество Позиций * Цена Входа / Кредитное Плечо
Замороженная Маржа Одного Ордера = Количество Ордера * Цена Ордера / Кредитное Плечо
Нереализованный Pnl Отдельной Позиции:
Длинная Позиция = (последняя Цена Маркировки - Цена Входа) * Количество Позиции
Короткая Позиция = (цена Входа – Цена Последней Маркировки) * Количество Позиции

(2) Когда направление покупки и продажи противоположно направлению позиции, доступный баланс рассчитывается следующим образом:

Доступный баланс = баланс счета ценовой валюты в текущей торговой зоне - стоимость изолированной позиции всех символов в текущей торговой зоне - стоимость кросс-позиции других символов в текущей торговой зоне - замороженная маржа всех символов в текущей торговой зоне + нереализованный PnL всех символов в текущей торговой зоне + стоимость кросс-позиции текущего символа

3. Мультивалютная Маржа и Режим Хеджирования

Доступный Баланс = стоимость всех валют в долларах США во всех торговых зонах - стоимость изолированной позиции всех символов в долларах США во всех торговых зонах - стоимость кросс-позиции всех символов в долларах США во всех торговых зонах - замороженная маржа всех символов в долларах США во всех торговых зонах все торговые зоны + нереализованный PnL кросс-позиции всех символов в долларах США во всех торговых зонах

4. Мультивалютная Маржа и Односторонний Режим

(1) Если направление покупки и продажи совпадает с направлением позиции, доступный баланс рассчитывается следующим образом:

Доступный Баланс = стоимость всех валют в долларах США во всех торговых зонах - стоимость изолированной позиции всех символов в долларах США во всех торговых зонах - стоимость кросс-позиции всех символов в долларах США во всех торговых зонах - замороженная маржа всех символов в долларах США во всех торговых зонах все торговые зоны + нереализованный PnL кросс-позиции всех символов в долларах США во всех торговых зонах

(2) Когда направление покупки и продажи противоположно направлению позиции, доступный баланс рассчитывается следующим образом:

Доступный Баланс = стоимость всех валют в долларах США во всех торговых зонах - стоимость изолированной позиции всех символов в долларах США во всех торговых зонах - стоимость кросс-позиции других символов в долларах США во всех торговых зонах - замороженная маржа всех символов в долларах США во всех торговых зонах все торговые зоны + нереализованный PnL кросс-позиции всех символов в долларах США во всех торговых зонах + стоимость кросс-позиции текущего символа в текущей торговой зоне

Доступный Расчет Баланса в Изолированной Марже