Индикаторы, которые обычно используются в техническом анализе

Технический анализ использует различные индикаторы для прогнозирования будущего движения цен криптовалют. В данном руководстве представлены технические индикаторы, обычно используемые в торговле криптовалютами, и даны практические советы по их применению.

Как Применять Технический Анализ?

Технический анализ похож на ящик с инструментами, в котором хранится множество инструментов, каждый из которых имеет свой собственный сценарий применения. Различные технические индикаторы подходят для разных рыночных условий, например, для долгосрочных циклов и индикации тренда. Чтобы извлечь максимальную пользу из каждого индикатора, важно понимать его характеристики.

Являясь важным аналитическим методом, технический анализ пытается предсказать будущее направление рынка, используя исторические рыночные данные. Успех этой техники зависит от умения пользователя выбирать и применять индикаторы. В этой статье представлены некоторые индикаторы, которые облегчают анализ и широко используются в техническом анализе.

1. Индикатор Скользящей Средней

2. Индекс Относительной Силы

3. Стохастический Осциллятор

4. Схождение-Расхождение Скользящих Средних

5. Полосы Боллинджера

Индикатор Скользящей Средней (MA)

Скользящая Средняя (MA) - это инструмент технического анализа, который рассчитывает среднюю цену за определенный период времени. В зависимости от выбранных параметров он часто используется как инструмент следования за трендом для выявления ценовых тенденций, краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных. Индикаторы MA рассчитываются путем взятия среднего значения цен за определенный период времени и могут сглаживать краткосрочные колебания цен. К широко используемым типам скользящих средних относятся простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние. Трейдеры и инвесторы используют полученные линии, нанесенные на график, для определения потенциальных точек входа и выхода из ценной бумаги.

Источник: TradingView

Какая Формула Используется для Расчета Скользящих Средних?

Скользящие средние (MA) - это широко используемый индикатор технического анализа, который рассчитывает среднюю цену актива за определенный период времени. Одним из видов скользящих средних является простая скользящая средняя (SMA), которая рассчитывается путем сложения цены закрытия актива с первого по последний день определенного периода и деления этой суммы на количество дней. Например, формула для 10-дневной SMA выглядит следующим образом

SMA = (цена закрытия в день 1 + цена закрытия в день 2 + .... + цена закрытия в день 10) / 10

Это дает среднее значение цен закрытия за последние 10 дней. Чтобы получить SMA для текущего дня, необходимо использовать цену закрытия последнего дня временного периода.

Использование Скользящих Средних для Определения Трендов: Советы и Стратегии

Чтобы увидеть связь между ценой и скользящей средней, можно посмотреть, находится ли цена выше или ниже МА. Если цена находится выше MA, это обычно указывает на бычий и сильный рынок. И наоборот, если цена находится ниже MA, это обычно указывает на слабый и медвежий рынок.

Пересечение цены и МА также может быть использовано для запуска сделки. Если цена пересекает МА снизу вверх, это указывает на сильный рынок и может быть хорошим моментом для покупки. И наоборот, когда цена пересекает МА сверху вниз, это указывает на слабый рынок и может быть хорошим моментом для продажи или короткой позиции.

Индекс Относительной Силы (RSI)

Индекс Относительной Силы (RSI) - это индикатор технического анализа, используемый для измерения силы или импульса финансовых инструментов, таких как акции и валютные пары. Дж. Уэллс Уайлдер-младший создал RSI в 1978 году для оценки условий перекупленности и перепроданности на финансовых рынках, и с тех пор он является самым важным индикатором для определения таких условий на криптовалютных рынках. RSI рассчитывает силу криптовалютного рынка, анализируя, насколько выросла или упала цена закрытия за определенный период времени, тем самым генерируя торговые сигналы. Трейдеры и инвесторы используют RSI для определения перекупленности или перепроданности актива и принятия торговых решений; RSI обычно строится по шкале от 0 до 100, при этом значения выше 70 означают перекупленность, а ниже 30 - перепроданность.

Источник: TradingView

Какова Формула Расчета Индекса Относительной Силы.

Процесс расчета индекса относительной силы (RSI) включает в себя два этапа.

1. Среднее Изменение Цены в Сторону Повышения: Для расчета среднего изменения цены в сторону повышения суммируется разница (если она положительная) между ценой закрытия каждого дня и ценой закрытия предыдущего дня за N дней. Затем эта сумма делится на N, чтобы получить среднее изменение цены в сторону повышения за период. Математически формула для среднего изменения цены в сторону повышения выглядит следующим образом:

Средняя Восходящая Ценовая Волатильность = (Сумма Положительных Ценовых Волатильностей за N Дней) / N

2. Средняя Волатильность Цены в Сторону Понижения: Для расчета средней волатильности цены в сторону понижения необходимо сложить разницу (если она отрицательная) между ценой закрытия каждого дня и ценой закрытия предыдущего дня за N дней. Затем сумма делится на N, чтобы получить среднюю волатильность цены в сторону понижения за период. Математически формула для средней волатильности цены в сторону понижения выглядит следующим образом:

Средняя Волатильность Цены в Сторону Понижения = (Сумма Отрицательной Волатильности Цены за N Дней) / N

3. Для упрощения расчета эти два шага можно объединить в одну формулу; окончательная формула для RSI выглядит следующим образом

RSI = 100 - [100 / (1 + (Средняя Волатильность Цены Вверх / Средняя Волатильность Цены Вниз))]

* Обратите внимание, что N - это параметр, обычно устанавливаемый на 14 дней.

Эта формула рассчитывает значение RSI путем деления среднего изменения цены вверх на среднее изменение цены вниз, добавления 1, деления 100 на это значение и вычитания результата из 100. Полученное значение RSI варьируется от 0 до 100 и показывает, является ли актив перекупленным или перепроданным.

Как Определить Тренд с Помощью RSI: Советы и Стратегии

Индикатор RSI является эффективным инструментом для выявления перекупленности и перепроданности рынка.

1. Если индикатор RSI находится выше 70, он считается перекупленным, что указывает на возможный разворот или корректировку цены. В этой ситуации трейдеры могут рассмотреть возможность продажи или перепродажи актива.

2. Если RSI ниже 30, он считается перепроданным, что указывает на то, что цена упала слишком далеко и может восстановиться. В этом случае трейдеры могут рассмотреть возможность покупки или продажи актива.

Индекс Стохастического Осциллятора

Стохастический Осциллятор - популярный индикатор технического анализа, используемый в торговле для измерения динамики конкретного актива. Он был разработан Джорджем К. Лейном в 1950-х годах и предназначен для измерения того, превышает ли цена актива его внутреннюю стоимость. Осциллятор использует стохастические математические принципы для расчета изменения текущей цены актива относительно его самой высокой и самой низкой цены за определенный период времени. Полученные данные наносятся на график с диапазоном 0-100 и служат индикатором силы позиций на покупку и продажу криптовалюты. Трейдеры используют Стохастический осциллятор для определения состояния перекупленности и перепроданности активов. Нанося эти данные на диапазон 0-100, Стохастический осциллятор предоставляет ценную информацию для принятия обоснованных торговых решений.

Источник: TradingView

Какая Формула Используется для Расчета Стохастического Осциллятора?

Стохастический осциллятор состоит из двух линий: линии %K и линии %D - линия %K является базовой линией, а линия %D - скользящей средней линии %K.

1. Линия %K рассчитывается путем сравнения текущей цены закрытия с максимальным и минимальным значениями за определенный период времени.

2. Линия %D является скользящей средней линии %K и обычно рассчитывается с помощью простой 3-дневной скользящей средней.

Формула выглядит следующим образом:

%K = 100 * [(Текущая Цена Закрытия - Самая Низкая Цена) / (Самая Высокая Цена - Самая Низкая Цена)].

В этой формуле "Текущая Цена Закрытия" - это цена закрытия текущего периода, "Самая Низкая Цена" - это самая низкая цена того же периода, а "Самая Высокая Цена" - это самая высокая цена того же периода.

%D = N-период MA с %K.

*N представляет собой количество дней простой скользящей средней.

Определение Тренда с Помощью Стохастического Осциллятора: Советы и Стратегии

Этот индикатор является индикатором импульса и сравнивает цену закрытия с диапазоном цен за определенный период времени. Стохастический осциллятор обычно используется для выявления перекупленности или. Ниже приведены некоторые советы и стратегии использования стохастического осциллятора для выявления тенденций:

1. Идентификация тренда с помощью стохастического осциллятора: Когда две линии стохастического осциллятора пересекают друг друга в зонах перекупленности и перепроданности, это называется сигналом пересечения. В зоне перепроданности повышение линии %K и пересечение ее с линией %D считается сигналом на покупку. И наоборот, в зоне перекупленности пересечение линии %K ниже линии %D считается сигналом на продажу.

2. Использование стохастического осциллятора для определения условий перекупленности и перепроданности: Стохастический осциллятор выдает показания по шкале от 0 до 100. Если значение %D превышает 80, считается перекупленной, что указывает на возможную коррекцию рынка или разворот цен. И наоборот, если %D опускается ниже 20, ценная бумага считается перепроданной, что указывает на возможность покупки или восстановления цены.

Схождение-Расхождение Скользящих Средних (MACD)

Схождение-Расхождение Скользящих Средних (MACD) - это инструмент технического анализа, используемый для выявления разворотов тренда и изменений импульса на финансовых рынках. MACD рассчитывается с помощью двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) - быстрой EMA и медленной EMA. Первая EMA рассчитывается для короткого периода времени (обычно 12 периодов), а вторая EMA - для более длительного периода времени (обычно 26 периодов); разница между двумя EMA строится в виде гистограммы, а девятипериодная EMA - в виде сигнальной линии. Его основная функция заключается в наблюдении за развитием трендов и определении их устойчивости. Трейдеры используют MACD для определения сигналов на покупку и продажу, а также для подтверждения силы тренда.

Источник: TradingView

Какая формула используется для расчета MACD?

1. Рассчитайте 12-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) цены ценной бумаги и 26-дневную EMA цены ценной бумаги.

2. Вычтите 26-дневную EMA из 12-дневной EMA, чтобы получить линию DIF.

Линия DIF = 12-дневная EMA - 26-дневная EMA.

3. Вычтите 9-дневную EMA из линии MACD, чтобы получить сигнальную линию.

Сигнальная Линия = 9-дневная EMA линии DIF.

4. Нанесите на график линию MACD и сигнальную линию.

MACD = DIF - MACD

Как Определить Тренд с Помощью MACD: Советы и Стратегии

Бычий рынок можно определить по гистограмме MACD выше 0, что служит надежным сигналом к покупке или покупке.

Медвежий рынок можно определить по гистограмме MACD ниже 0, которая служит надежным сигналом к продаже или продаже.

Полосы Боллинджера (BB)

Полосы Боллинджера (BB) - это технический индикатор, широко используемый в фондовом анализе для определения того, вышла ли цена акции из своего типичного диапазона. BB состоит из центральной линии, которая обычно является скользящей средней, и двух верхних и нижних полос. Цена может считаться перекупленной, если она пересекает верхнюю полосу, и перепроданной, если она пересекает нижнюю полосу. Используя полосы Боллинджера, инвесторы могут знать, когда покупать или продавать актив.

Источник: TradingView

Что Является Формулой для Индикатора Полосы Боллинджера:

1. Средняя: рассчитывается простая скользящая средняя (SMA).

SMA = (сумма цен закрытия за n периодов) / n

2. Рассчитывается стандартное отклонение (SD) цен закрытия за те же n периодов.

SD = sqrt[(1/n) * Sum[(цена закрытия - SMA)^2]].

3. Рассчитывается верхняя полоса Боллинджера (ВПБ).

UBB = SMA + (SD * K).

4. Вычисляет нижнюю полосу Боллинджера (LBB).

LBB = SMA - (SD * K).

Примечания: Значение K обычно устанавливается равным 2, что означает, что верхняя и нижняя полосы Боллинджера определяются на два стандартных отклонения выше и ниже SMA.

Как Использовать BB Для Определения Трендов: Советы и Стратегии

Для выявления потенциальных возможностей для покупки можно использовать нижнюю границу полосы Боллинджера. Если цена актива опускается ниже этого порога, это говорит о том, что актив в настоящее время перепродан, что указывает на возможный восходящий тренд. В таком случае, возможно, стоит подумать о покупке или приобретении данного актива.

С другой стороны, верхняя граница полосы Боллинджера может быть использована для выявления потенциальных возможностей для продажи. Если цена актива поднимается выше этого порога, это говорит о том, что актив в настоящее время перекуплен, что указывает на возможную нисходящую тенденцию. В таких случаях стоит подумать о продаже или избавлении от актива.

Как Правильно Выбрать Технические Индикаторы для Торговли Криптовалютой

При выборе технических индикаторов важно не полагаться исключительно на технический анализ. Это связано с тем, что технический анализ не всегда точен и не должен быть единственной основой для принятия торговых решений. Необходимо учитывать и другие факторы, такие как фундаментальные показатели рынка и факторы экономической маржи.Чтобы выбрать эффективные индикаторы технического анализа, необходимо хорошо понимать их основы, включая то, как они рассчитываются и как использовать их на практике. Также важно иметь четкий торговый план, включающий выбранные индикаторы, такие как точки входа и выхода, стоп-лосс и тейк-профит, для эффективного управления рисками. Технический анализ следует рассматривать как инструмент, который помогает обосновывать торговые решения в сочетании с другими важными факторами, такими как психология рынка, политические и экономические условия.

Часто Задаваемые Вопросы

В: Какие технические индикаторы лучше всего подходят для торговли криптовалютами?

О: Выбор технических индикаторов, используемых для торговли криптовалютами, зависит от нескольких факторов. Популярные индикаторы, используемые в торговле криптовалютами, включают скользящую среднюю (MA), индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, схождение/расхождение скользящих средних(MACD) и полосы Боллинджера. Однако следует отметить, что эффективность этих индикаторов может варьироваться в зависимости от рыночных условий и стратегий отдельных трейдеров. В конечном счете, выбор технических индикаторов требует глубокого понимания фундаментальных основ и их практического применения в контексте конкретной торгуемой криптовалюты.

В: Какие технические индикаторы наиболее полезны для торговли криптовалютами?

О: Среди доступных индикаторов технического анализа скользящие средние широко известны как один из наиболее гибких и часто используемых инструментов для анализа рыночных тенденций.

Это не инвестиционный совет. Пожалуйста, проводите собственное исследование при инвестировании в любой проект.